Ingénieur HPC – C++ / Calcul Scientifique H/F

ANEO recherche un profil C++ / calcul scientifique pour intervenir auprès des équipes de recherche quantitative d’un grand acteur international des services financiers. Vous évoluerez sur des sujets à forte technicité, au croisement du HPC, du développement logiciel, des mathématiques appliquées, de la performance et de la finance quantitative. Vos missions Vous contribuerez au développement et à l’intégration d’une librairie interne de différentiation automatique adjointe (AAD) développée en C++20. Vous interviendrez notamment sur : - l’adaptation de librairies de pricing afin de permettre le calcul automatique des sensibilités ; - la réécriture vectorielle des codes de calcul ; - l’optimisation des performances et de l’empreinte mémoire ; - l’exploitation de la vectorisation SIMD ; - la validation de la justesse numérique : cohérence des sensibilités, stabilité des prix et investigation des écarts ; - la mise en place de tests de non-régression ; - l’intégration dans les environnements Git/GitLab, GCC, Clang et Linux ; - l’évolution de la librairie et la rédaction de la documentation technique et réglementaire.